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机构投资者对公司并购的实证研究-来自中国证券市场的经验证据，张擎柱，刘千秋，本文基于2000~2014年期间4588起并购事件的微观数据，采用面板tobit模型和面板probit模型实证检验了并购公司
研究了基于风险价值约束的动态均值-方差项目投资组合的数学模型,该模型是控制带约束的随机线性二次型(LQ)控制问题.在讨论该随机LQ控制问题的解之后,给出投资组合动态数学模型对应的随机哈密顿-雅克比-贝
巴黎银行近期对新兴市场中的智利市场进行了深入观察，特别是在其AFPs（养老基金）的投资组合风险方面。数据显示，在六月份，智利AFPs的投资组合风险出现了显著上升。这可能是由于多种因素的综合影响，包括市
基于极值理论的股市风险度量,丁玉洁,周圣武,VaR作为金融风险管理的基础工具,目前有许多不同的计算方法,而且由不同方法得到的VaR值往往相差很大.本文介绍了极值理论的超阈值
工程项目风险预测是一个非常重要的问题,项目经理都很关心,但是至今仍然没有一种项目风险预测方法得到学者们公认。尝试将蚁群化学聚类算法用于这一问题,并通过一个算例来说明整个过程,结果显示预测效果良好。针对
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