前面都是以确定性系统为基础讨论最优控制问题，而实际上绝对的确定性系统几乎不存在，各种工程系统中总是或多或少地存在不确定性。如何处理系统中的不确定性已经是当前控制理论研究的重要问题。引起不确定性的原因很多，处理的方法也有很多。随机系统控制理论考虑不确定性问题中的随机扰动部分，方法是将确定性控制系统理论与概率论、随机过程理论方法相结合。随机系统最优控制作为随机系统控制理论的重要组成部分，是建立在最优状态估计基础之上的。但由于最优状态估计在其他课程中已有介绍，不是本课程的重点，因此暂且略过。