我国股指期货之间溢出效应研究基于VARBEKKGARCH(11)模型

基于沪深300股指期货推出前后的羊群行为分析，袁瑜，黄巍，投资者的羊群行为经常被用来解释金融市场的过度波动性和短期价格波动，它使得股票价格偏离其基本价值，对交易策略和资本资产定价

股指期权研究-美尔雅期货-股指期权月报：国内市场紧密关注中报情况，预计波动率将加强。本期报告详细介绍了近期股指期权市场的动态，对中报数据进行了分析与总结，为投资者提供了参考。报告指出，根据市场动态显示

我国股票市场动量效应与反转效应的实证研究，马观惠，池丽旭，通过锐思金融数据库随机选取深圳交易所100只股票为样本股，检验样本股在2013年至2015年期间的收益情况，并以形成期为半年检验期为半�

枢纽机场的国际中转客流拥堵溢出效应研究

IT服务跨国外包的技术溢出效应实证研究--基于能力理论视角，郁培丽，李晓宁，本文从承接方的角度着手，研究IT服务跨国外包的技术溢出效应及其作用机理，分析企业承接IT服务跨国外包的强度和技术溢出效应之间

产业关联、共同信息溢出与行业股指联动，乔海曙，李颖，本文利用中信行业指数日度收益率数据和网络分析方法，构建29个行业股指的动态条件相关系数(DCC)矩阵与滚动相关系数(RW)矩阵，并运用�

基于差异系数σ/μ期货套期保值优化模型及策略研究，李国荣，余方平，本文采用差异系数σ/μ来衡量套期保值资产组合风险和收益，在交易成本的约束下,建立基于变异系数最小化的期货套期保值优化决策模型

本文是关于美尔雅期货股指期权月报的分析报告。报告指出，在节前调整期间，股指期权市场释放了风险，导致波动率走强的概率提升。通过分析报告可了解节前调整对股指期权市场的影响及波动率变化的趋势。此报告由股指期

股指期权研究-美尔雅期货-股指期权月报：期待经济数据发布，预计期权波动率将会上升，概率较大。该报告提供了与股指期权相关的研究结果以及对市场行情的分析，帮助投资者做出相应决策。报告指出，当前情况下，市场

股指期权研究-中信期货-股指衍生品（期权）：短期情绪或迎转折点，转好概率较低.pdf