中国股票市场的R/S分析

文章基于向量自回归(VAR)模型,选取中国1999-2010年的季度时间序列数据,采用单位根、协整及Granger检验对中国股票市场发展和经济增长的相关关系进行实证研究。实证结果表明中国的经济增长与股

研究我国股票市场高频金融数据的波动率预测问题的论文。文章质量很高，值得推荐。

Stock Market Simulation Model Based on Cellular Automata

我国股票市场动量效应与反转效应的实证研究，马观惠，池丽旭，通过锐思金融数据库随机选取深圳交易所100只股票为样本股，检验样本股在2013年至2015年期间的收益情况，并以形成期为半年检验期为半�

香港与内地股票市场间的波动溢出效应研究，李开渝，，本文构建了基于t分布的双变量GARCH模型，利用上证指数、深成指数和恒生指数收益序列对香港与内地股票市场间的信息传递关系进行了实

建造cabal sandbox init cabal install --dependencies-only cabal build。这是Qt Quick示例的Haskell版本。

Finance-4:股票市场的ML管道

股票买卖最佳时机leetcode简单的股票市场服务。简短说明：用于股票市场交易建模的简单Java应用程序，提供以下功能：使用StocksExchangeAdministrator类开始会

本文利用中国金融市场的数据，研究了货币，外汇和股票市场之间的联动和互动问题。 基于ICA-EGARCH-M模型，我们探讨了波动溢出效应，以说明整个金融市场的整体联动。 此外，为了观察多市场动态关系的变

美联储资产负债表缩减对全球股票市场的影响分析本报告分析了美联储缩减资产负债表对全球股票市场潜在影响。报告首先回顾了历史数据，探究了以往美联储量化紧缩政策对股票市场的影响。随后，报告分析了当前全球宏观