对上证50波动性基于GARCH簇模型的研究 下载 chengyabcd 37 0 PDF 2020-05-02 06:05:51 对上证50波动性基于GARCH簇模型的研究,孙凯,严定琪,条件方差往往作为未来风险的度量,许多金融定量分析都以资产未来的波动作为输出参数,如CAPM定价公式,Black-Scholes定价公式等,而本 立即下载 微信扫一扫:分享 微信里点“发现”,扫一下 二维码便可将本文分享至朋友圈。