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早期写的python障碍式期权的定价脚本,供大家参考,具体内容如下 #coding:utf-8 ''' 障碍期权 q=x/s H = h/x H 障碍价格 [1] Down-and-in call c
跳跃-扩散模型的期权定价，张瑜，李凡，本文假设金融市场只有两种资产，一种是无风险资产，另一种是风险资产，并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期�
期权定价中的波动率，贾东芳，，波动率是金融产品定价和风险管理中最重要的考虑因素之一，所以针对标的资产价格阐述波动率假设的研究最为普遍和深刻。文章以股票
探索场内股指期权行业发展与扩容机遇，要点包括：行业概况、发展趋势、参与者分析、扩容展望等。
这项研究的目的是确定高收益和低收益股息ETF的回报和回报波动率对追踪市场股指的溢出和杠杆效应的存在，反之亦然。 作者使用了平均自回归条件下的广义自回归条件异方差性（GARCH-M-ARMA）和平均自回
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