跳跃扩散模型的期权定价

有交易费的时间依赖型回望期权的定价研究，王建稳，王利伟，假定标的资产模型中的参数为时间的函数(即无风险利率为r(t)，标的资产的期望回报率为u(t),标的波动率为l(t)以及红利率为q(t))，利用风

股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价，陈琪琼，杨向群，文献[3]讨论了股票价格过程遵循指数O-U过程的离散时间最大值期权的定价问题。本文讨论股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨

论文研究-线性风险容忍度效用下线性跳跃扩散过程的零息债券均衡定价.pdf,  同时考虑到效用函数和禀赋价格动态过程的多样性,给出了代表性经济人具有线性风险容忍度效用并且禀赋遵循线性跳跃扩散过程时零息债

论文研究-基于信息扩散模型的上证指数定价和波动特征研究.pdf,  本文针对上证指数构建了基于信息扩散的风险因子, 检验了其与指数收益率之间的实证关系; 并对比了传统ARCH-M 类模型中条件方差对收

论文研究-基于BSSDEs的一般跳过程的可违约期权的定价模型.pdf, 本文采用均值-方差对冲方法,对具有一般跳过程,存在违约风险的期权定价做了深入研究,首先建立了基于违约过程的半鞅的鞅表示定理,其次

本文采用二叉树方法对一类跳扩散模型下的欧式期权进行定价。解决该问题的目的是找到二项式树的参数并设计欧式期权的定价公式。与连续情况相比，在新的二叉树模型下提出的期权价值方程收敛于默顿的精确解析解，所建立

GIS算法模型扩散大气扩散高斯，大气污染物扩散模式.ppt

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RT。虽然MATLAB中存在GARCH模块，但在编程实际操作中需要进行一些自主设计。本程序就是因为这样的目的而存在的。

为了纠正Black-Scholes(BS)模型定价的偏差,首先结合双指数跳扩散模型(DEJD)的分析易处理性和随机波动(SV)模型的波动聚类效应的优点建立了随机波动率和双指数跳扩散组合模型(SVDEJ