论文研究上证指数收益率、波动性与成交量动态关系研究——基于日数据的非线性动力学实证分析.pdf
论文研究-上证指数收益率、波动性与成交量动态关系研究——基于日数据的非线性动力学实证分析.pdf,
对上证指数的收益率、波动性与成交量的动态关系进行了实证分析.采用EGARCH(1,1)M模型和ARMA(4,3)ARCH(1)模型分别测度上证指数收益率的波动性以及成交量的波动性,使用逐步回归法建立了收益率与成交量(R-V),收益率的波动性与成交量(hR-V)以及收益率的波动性与成交量的
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