对数正态随机波动率的期权局部风险最小定价与保值闭式解

Normal cloud algorithm

正态云模型

用JB法进行正态检验，有统计描述、正态分布图、临界值等

本研究报告由中银国际期货针对股指期权实际波动率的低点进行了深入分析。基于该分析结果，我们提出了卖出策略为主的建议。报告详细介绍了实际波动率偏低的原因和影响，以及可能的投资机会。通过该报告，读者可以全面

股指期权研究-中信期货-股指衍生品研究（期权）指出，由于情绪回落，进行波动率交易时需要谨慎。波动率交易是一种基于股指期权的交易策略，通过利用股指波动率的变化来获取收益。在进行波动率交易时，投资者应该关

本文重点研究了股指期权市场，以中银国际期货公司的研究报告为基础，分析了市场情绪的偏向以及隐含波动率的变化情况。研究结果显示，情绪呈现乐观态势，而隐含波动率略有上升。这一结果对投资者制定相应的交易策略和

论文研究-欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法.pdf,  引入随机利率及股价服从O-U过程的市场 模型,研究了精算定价法在上述模型下的期权定价问题.根据精算定价法的定价定义, 利

为了求解不完全市场的期权价格,提出了基于熵的保险精算方法。方法考虑期权卖方的最大权益、分析了保险精算期权定价执行条件,结合标的资产价格的历史信息,运用最大熵原理求出标的资产的概率密度,以此为基础计算损

为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校

基于广义误差分布的期权定价模型研究，邱世斌 ，陈燕武 ，针对我国上市公司权证市场的发展情况，本文对传统Black—Scholes期权定价模型中标的资产价格服从对数正态分布这一假设条件进行了修正