中国铝期货市场收益及其波动性分析

本文讨论了伦敦金属交易所铜期货收益对现货收益波动率的非对称动量阈值效应。 参照阈值自回归（TAR）和动量阈值自回归（MTAR）模型，本研究利用混合MTAR-GARCH模型来测试LME铜期货收益对现货收

波的粒子性和波动性遵循的一个法则,张新安,,本文在分析声波与软材料相互作用的机理的基础上,发现在宏观情况下,声波也有量子现象。作者还发现,材料的厚度决定是否应该应用

这份由德邦证券于2023年7月10日发布的报告，深入探讨了中国高收益债券市场的演变历程。报告共计21页，对中国高收益债券市场的起源、发展阶段以及未来趋势进行了全面分析，为投资者理解这一市场提供了宝贵的

期货市场交易额与GDP动态相关性实证研究——基于2001年—2008年的数据分析，赵亚东，，本文利用ADF检验、协整检验以及Granger因果检验等计量经济学工具，以我国2001年第1季度到2008年

我们研究了从空头到多头期货头寸重新分配选择交割等级的权利对期货估值和市场操纵的影响，并表明期货价格将收敛到交割时交割最昂贵的等级资产的价格。 将交割等级期权转换为多头期权有可能缓解危机中期货合约的过度

本文提出了一个多元VAR-BEKK-GJR-GARCH波动率模型来评估股票，债券和货币市场收益与收益波动之间的动态相互依赖性。提议的模型允许市场互动，从而为证券定价，衡量风险价值（VaR），资产分配和

对上证50波动性基于GARCH簇模型的研究，孙凯，严定琪，条件方差往往作为未来风险的度量，许多金融定量分析都以资产未来的波动作为输出参数，如CAPM定价公式，Black-Scholes定价公式等，而本

复杂粒子多次级多分支-混沌波动性基本假设，李宗诚，，本文通过探讨建立二级交叉分析量子结点，将可以为量子力学描述的物质波及其波动性与可以为经典力学描述的物质波包及其波动性联�

基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究，胡素敏，周圣武，随着全球经济一体化,投资自由化的发展，又由于存在不同的决定汇率的原则，各国之间经济的相互依赖加强，货币政策间的合作也日趋�

投资者心理对股市波动性的影响研究，于奇，，本文将行为金融中的价值函数引入EGARCH模型中，并结合我国上海证券市场A股和B股综合指数收益率进行了实证研究，分析了投资者心理对�