基于历史模拟法的VaR计算及其优化,陈玉峰,孙洪祥,VaR是20世纪90年代初期开始发展起来的一种金融市场风险测量方法,近来已经成为金融机构的一个重要的管理测度,VaR的计算有多种方法�