基于协整方法的商品期货跨期统计套利研究

铁矿石期货套利研究综述，刘建和，梁仁方，钢铁工业是我国国民经济的支柱性产业之一，而铁矿石是冶炼钢铁的主要原料。中国铁矿资源较为丰富，但是富铁矿较少，使用铁矿难度

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基于DBSCAN和层次聚类的协整检验方法，钟明雪，杨建奎，本文提出一种结合DBSCAN聚类和层次聚类算法的多变量协整方法，针对对沪深300股指期货成分股构成的初始股票池，选取2018年第四季度的�

我国货币需求的稳定性检验-基于协整方法的研究，贾凯威，张来山，本文利用2002年1月~2008年12月的月度数据建立了开放经济条件下的货币需求函数，并进行了稳定性检验，结果表明：第一，我国存在稳定的

股指期货套利与现货组合模型的构建，丁玉洁，陈绍花，股指期货作为我国首推的一款金融衍生产品，具有回避股市系统风险和增强市场流动性等重要功能，它的推出对广大机构投资者而言意义

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论文研究-基于跨期侵占视角的控股股东跨期减持行为.pdf,  在考虑新投资机会存在的基础上, 构建了跨期投资下的控股股东跨期侵占模型, 并分析控股股东跨期减持行为. 研究发现, 理性控股股东会通过第二

论文研究-基于高频数据的中国市场股指期货套利.pdf,  利用上证50ETF, 上证红利ETF 和深证100ETF 来复制沪深300指数作为现货, 构建沪深300 股指期货的无套利边界,并对IF100

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该研究旨在揭示原油现货价格与未来价格之间的关系，这反过来将有助于确定原油价格。 在构建投资组合时，不能仅将资产之间的高度相关性作为长期多元化投资回报的令人满意的措施。 迫切需要通过适当考虑资产价格之间

利用四川省1978—2008年统计数据,采用协整方法估测了消费增长的就业效应。研究发现,从总量上看,当前和未来四川省消费增长的就业弹性分别为0.166和0.10,并且在统计意义上十分显著。Grange

以沪深500指数期货为研究对象,建立了高频收益率,成交量变化率和近月与远月合约价格五项指标虚拟变量的回归模型。 然后测试这五个指标是否受盘中效应的影响,并根据价差的盘中效应进行统计套利。 实证结果表明

统计套利(SA)是常见的财务术语。 但是,在文献中没有通用的定义,而投资者将表达SA用于各种不同的策略。 那么,什么是SA? 为了回答这个问题,我们研究了股票,固定收益和商品领域的SA策略。 对策略关

配对交易论文,配对交易的定义,有两种经典方法,分别是最短距离法,和协整的方法。

在同一品种但不同月份的期货合约上建立仓位相同、方向相反的交易头寸，以对冲或交割方式结束交易、从而获得收益的跨期套利策略。该策略使用python语言编写，适用于期货实盘交易者参考。