期货量化基于python的跨期套利策略

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里面用C++mfc编写的一个期货套利回测软件，通过读入TXT行情数据文件，可以直观显示策略绩效。（策略需要改改）

基于协整方法的商品期货跨期统计套利研究，易文轾，郑少智，（1）套利交易作为期货市场的重要交易方式，在国外成熟的商品期货市场中，套利交易约占总交易的40%以上。虽然我国期货市场经过多�

论文研究-股指期货跨期套利交易保证金设置方法的比较.pdf,

跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利（bull spread）和熊市套利（bear spread）两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交

跨品种价差套利原理,通俗地讲，就是两个合约相关性很好，突然市场出了一个bug，破坏了两个合约之间的平衡状态，进场套利；等待市场回复，平仓出场。即均值回复思想。

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。本策略回测收益率24.14%,最大回撤20.65

股指期货期现套利策略第16章 Python量化投资基础教程教学课件，全文50页，当前为第1页。目录涵盖期货套利交易概述，股指期货期现套利策略的基本思想，Python程序实现，以及该策略的应用。当前页为

本报告深入剖析国债期货市场，重点探讨了利率债的价值回复机制以及套利交易策略。报告详细分析了国债期货市场的现状，包括价格波动、成交量及持仓量等数据，并通过对历史数据的回测，揭示了价值回复的潜在规律和趋势

化工产品跨期套利策略跟踪分析 (2023-07-18) 研究机构：信达期货 主要内容 对当前主要化工产品的期货市场进行跨期套利机会分析。 对不同期限合约的价差进行跟踪，并分析其背后的驱动因素。 提供

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2023年6月5日化工产品跨期套利策略分析 信达期货研究报告 摘要 本报告对2023年6月5日的化工产品市场进行了分析，并对跨期套利机会进行了探讨。 正文 （此处插入对报告原文内容的提炼和分析，并使用

2023年6月13日化工产品跨期套利策略跟踪分析 信达期货研究报告 摘要： 深入分析了2023年6月13日化工产品市场的跨期套利机会，并对相关策略进行了跟踪研究。报告首先回顾了近期化工市场的基本面和政

化工产品跨期套利策略跟踪分析（20230709） 信达期货研究报告 摘要： 本报告重点跟踪分析 2023 年 7 月 9 日国内化工产品市场的跨期套利机会。报告首先回顾了近期国内化工市场的基本面和政策