跨品种套利量化策略源码.py

eth期货合约，跨期套利源代码，通过跨期不同合约的价格，当价格相差较大时候，采用正向或者反向套利。

KDJ J value quantification strategy source code.py

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MACD多品种止盈止损策略.py

GARP策略是同时考量价值因素与成长因素的一种混合型投资策略，试图寻找某种程度上被市场低估的股票，同时又有较强的持续稳定增长的潜力股。一方面利用股票的成长属性分享高成长收益机会；另一方面，利用价值型投

基于谱风险度量的跨品种套利-方法与实证，傅强，黄敏，谱风险度量由于考虑了投资者的主观风险态度，近年来在投资组合与套期保值等领域被广泛运用。本文提出了将谱风险度量方法运用到期

跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利（bull spread）和熊市套利（bear spread）两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。本策略回测收益率24.14%,最大回撤20.65

本策略交易逻辑:当价格触及布林线上轨的时候进行卖出,当触及下轨的时候,进行买入。回测收益率99.77%,最大回撤:32.04%,夏普比率:0.43

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在同一品种但不同月份的期货合约上建立仓位相同、方向相反的交易头寸，以对冲或交割方式结束交易、从而获得收益的跨期套利策略。该策略使用python语言编写，适用于期货实盘交易者参考。

基于招商期货2021年2月22日发布的研究报告，对A股市场近期表现进行分析，并探讨相应的投资策略。 一、 主要指数表现 截至2021年2月22日，主要指数年初至今涨跌幅如下： | 指数

跨品种套利的对冲 EA，讲真，思路挺新也挺稳。它不靠猜涨跌，而是利用货币对之间的价差规律来套利。逻辑简单粗暴——一多一空，锁单对冲。市场波动越大，机会反而越多，适合喜欢低风险慢稳盈利的朋友。 基差模型