# 期货跨期套利
期货量化基于python的跨期套利策略
在同一品种但不同月份的期货合约上建立仓位相同、方向相反的交易头寸，以对冲或交割方式结束交易、从而获得收益的跨期套利策略。该策略使
基于协整方法的商品期货跨期统计套利研究
基于协整方法的商品期货跨期统计套利研究，易文轾，郑少智，（1）套利交易作为期货市场的重要交易方式，在国外成熟的商品期货市场中，套
跨期套利策略源码.py
跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利（bull spread）和
论文研究股指期货跨期套利交易保证金设置方法的比较.pdf
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化工产品跨期套利策略跟踪分析
化工产品跨期套利策略跟踪分析 (2023-07-18)
研究机构：信达期货
主要内容
对当前主要化工产品的期货市场进行跨期套利
化工产品跨期套利策略跟踪分析
档深入分析了 8 月 2 日化工产品的跨期套利机会，运用信达期货提供的研究数据，对不同期限化工产品合约进行了比价分析，并对潜在的
化工产品跨期套利策略跟踪分析
档对近期化工产品跨期套利机会进行了跟踪分析，并对未来市场趋势进行了展望。
期货套利回测软件
里面用C++mfc编写的一个期货套利回测软件，通过读入TXT行情数据文件，可以直观显示策略绩效。（策略需要改改）
化工产品跨期套利策略跟踪分析（20230709）
化工产品跨期套利策略跟踪分析（20230709）
信达期货研究报告
摘要：
本报告重点跟踪分析 2023 年 7 月 9 日国内
股指期货期现套利简单实现期现套利.rar
股指期货期现套利简单实现-期现套利.rar一个小玩意，权当抛砖引玉了，目前只计算了一手资金的盈利，有兴趣的同学大家一起研究研究，