基于MFVaR模型的基金投资风格漂移风险测度研究
用户评论
推荐下载
-
论文研究基于灰关联分析的多层次综合评价研究风险投资项目综合评价模型.pdf
论文研究-基于灰关联分析的多层次综合评价研究———风险投资项目综合评价模型.pdf,
25 2020-07-18 -
论文研究基于DeltaGammaTheta模型的外汇期权风险度量.pdf
论文研究-基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权风险度量.pdf, 引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成DeltaGammaTheta模型,然后分别
38 2020-01-03 -
论文研究基于WCVaR的多产品供应风险协调模型
本文建立了一个多产品供应链模型,其中考虑了供应-生产-销售的整合,并将最坏情况的条件风险价值(WCVaR)模型用作风险度量,并且还提供了一种协调策略以最大程度地减少供应链风险。 首先,通过分析供应链中
16 2020-09-20 -
基于VaRGARCH模型族的我国黄金期货风险度量研究
基于VaR-GARCH模型族的我国黄金期货风险度量研究,王昱,刘传哲,金融时间序列具有分布的尖峰厚尾、波动的集聚性等特点,考虑到GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布以及GARCH族模型能够动态描述收益
26 2020-03-08 -
基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究
基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究,何敏,,金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点,传统方法难以准确度量其风险。根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARCH�
26 2020-03-08 -
基于危险源理论的煤矿风险评价模型研究
介绍了危险源理论,由此得出了事故发生的一般性条件。分析了煤矿瓦斯爆炸的成因,在两类危险源理论的基础上对煤矿进行了危险源辨识,确定了煤矿瓦斯爆炸危险源。基于危险源理论并考虑人的因素,建立了煤矿瓦斯爆炸危
20 2020-07-19 -
基于KMV模型的房地产信用风险研究
基于KMV模型的房地产信用风险研究,雪生侠,,房地产行业具有较高的信用风险,所以需要建立与风险管理相匹配的信用风险度量体系。运用KMV模型评价房地产市场的信用风险,通过对
21 2020-07-20 -
多因素模糊综合评判模型的风险投资项目评估应用研究
风险投资项目评估是风险投资运作过程中的关键环节,影响风险投资项目评估的因素具有不确定性。针对风险投资项目评估,结合实际建立了有关风险评价的多层次评价指标体系,运用层次分析法和模糊数学理论进行指标权重的
22 2020-07-17 -
论文研究风险规避双边道德风险与风险投资的融资结构.pdf
论文研究-风险规避、双边道德风险与风险投资的融资结构.pdf, 考察了双边道德风险情况下创业者风险规避的风险投资模型.首先应用变分法求得最优融资结构具有非线性形式. 其次,给定三段线性融资结构, 应
17 2020-07-17 -
投资组合风险投资分析
风险投资,这是个很好的东西。看来不后悔,不下你才白来一趟CSDN
37 2019-01-17
暂无评论