这项研究的目的是将白噪声过程应用于旨在确定独立性假设的模型充分性中。这确保了在考虑中的任何时间序列中都不存在自相关，并且所输入的自回归综合移动平均（ARIMA）模型能够捕获此类序列中的线性结构。该研究探索了从2006年1月3日至2016年11月24日从尼日利亚证券交易所获得的尼日利亚联合银行，团结银行和Wema银行的股价系列，其中包含2690个观察值。使用ARIMA模型对数据中的线性相关性进行建模，同时使用自相关函数（ACF），部分自相关函数（PACF）和Ljung-Box检验来检查所选模型的充分性。研究结果表明，ARIMA（1,1,0）模型足以捕获Union和Unity银行的收益率序