针对标准粒子群算法易陷入局部最优的缺陷，提出一种双种群交流的新型粒子群算法，利用速度变异成功地解决了上述问题；综合考虑了我国股票市场上的交易费用、整数手数投资、不允许买空卖空等问题，建立了符合我国股票市场的投资组合模型，并将双种群交流的离散粒子群算法应用于其求解过程中，给出最优投资组合。