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计算美式期权价格，并画出它的执行边界。%用for循环求出各个结点处的欧式看涨期权的价值 %以上用倒推的方法并考虑折现率来求出欧式看涨期权的精确值，所得出的矩阵EFX即为所求1.%比较每个节点处提前执行
论文研究-风险规避下的航空货运期权定价Stackelberg博弈模型.pdf, 构建了一个考虑风险规避货运代理商的期权定
主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨
本文关注离散算术平均亚洲看涨期权的定价问题，而离散股利遵循几何布朗运动。 股息模型的波动性取决于马尔可夫调制过程。 使用二项式树法（其中使用了更准确的因子）来解决相应的定价问题。 最后，通过仿真算例说
跳-扩散价格过程下有交易成本的回望期权定价研究，袁国军，杜雪樵，本文主要研究了跳-扩散价格过程下有交易成本的回望期权的定价问题，利用广义Ito公式，得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程�
论文研究-基于停时模拟的移动窗口巴黎期权的定价.pdf, 移动窗口巴黎期权是更高层次的极为复杂的巴黎期权, 在可转换债券等领域均有广泛应用. 在连续时间框架下, 扩展了Anderluh的方法, 通过
计算速度对于期权交易者至关重要，关系到如何有效地制定价格并评估相应的风险，而云并行计算提供的随收随付制（pay-as-you-go）可以实现低成本运行。在微软云平台Windows Azure的基础上，
基于贝叶斯方法的双币种期权定价与实证研究，孟亚女，李亚琼，本文采用贝叶斯方法,讨论了固定汇率制度下双币种期权的定价问题。分别采用未知参数的信息先验和无信息先验,结合充分统计量的分布�
混合分数布朗运动下带时变参数的欧式期权定价 ，杨华伟，严定琪，自从Black-Scholes公式于1773年问世以来，期权的定价一直是人们研究的热点，随着金融市场的不断发展和完善，人们对于标的资产的价
研究了Knight不确定环境下的金融市场。假设标的资产服从分数布朗运动过程,在Knight不确定环境下,得到了欧式期权的动态定价模型和最小期权定价模型。并借助于拟鞅方法、等价概率测度理论求出了该模型的
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