本文为面板数据中的多方程系统提供了一种估计方法。 多方程系统是经济建模的核心。 想要在两个结果之间建立因果关系的研究人员,通常需要考虑后者之间的同时性,以克服内生性问题(例如,在考虑供求方程时)。 同时考虑线性和非线性结果时会遇到困难,这就是为什么Roodman [1]为多维模型实现Stata模块cmp的原因。 在本文中,我们进一步开发了该技术,以使研究人员能够在面板尺寸设置中实现联立方程模型。 在Stata下实现的我们的方法xtcmp是完全信息最大似然(FIML)估计器。 本文介绍了相关理论(对数似然函数的推导,对数被积函数的相关梯度和Hessian矩阵的推导),并提供了t xtcmp的应用