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社保基金持股对股票波动性的影响研究，杨鹏，刘志忠，社保基金自2003年被批准入市以来，虽已实现保值增值的目的，但一直饱受争议，其入市行为是否有利于股票市场的健康发展？为避免样�
投资者心理对股市波动性的影响研究，于奇，，本文将行为金融中的价值函数引入EGARCH模型中，并结合我国上海证券市场A股和B股综合指数收益率进行了实证研究，分析了投资者心理对�
招商证券股票型基金业绩评价研究，王书彬，贾凯威，本文在借助国外相关研究成果的基础上，运用T-M、H-M模对招商证券基金经理人的择时与选股能力进行了研究。在此基础上，研究了影响基
基于MF-VaR模型的基金投资风格漂移风险测度研究，许林，，基金投资风格漂移是把双刃剑，即在获取短期超额收益的同时，其背后也折射出巨大的漂移风险。本文以我国79只开放式股票型基金为样�
一季度主动股票型基金创业板仓位有所下降，消费板块受到更多关注。
依据油价的变化将能源基金与再生能源基金分为三期:第一期油价上涨时期,能源基金在报酬率平均数、报酬率标准差、β系数、Sharpe指数、风险值与油价价格弹性皆高于再生能源基金,能源基金的报酬率与风险程度皆
基于因子分析的股票型基金投资绩效评价，张占辉，，伴随着我国基金业的快速发展，基金的科学评价正日益引起人们的重视，本文在总结回顾既往基金绩效评价方法的前提下，应用因子分析
汇率波动对股票市场的影响研究，黄飞，李海奇，汇率制度改革以后，我国汇率市场化趋势逐步增强，汇率与股市的联动效应得到进一步地释放。一方面，我国不断扩大汇率浮动区间，对
广发证券发布《基金产品专题研究系列之八：基于因子的主动股票型基金优选策略》，深入探究基于因子选股的主动股票型基金。
时变人民币汇率对股市的波动影响研究，郭平，陈权宝，本文运用VAR模型,构建了人民币汇率对股价波动的动态影响系统。采取了单位根检验得出了人民币汇率和股价都分别在1%，5%和10%的显著性�
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