均值-CVaR和均值-下半方差投资组合优化研究,舒燕菲,张鹏,对于投资组合风险风险度量,不同学者有不同主张。考虑在市场摩擦条件下,本文选择了下半方差和CVaR度量投资组合的风险,分别提出了�