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上市公司股权结构对股票流动性和非对称信息的影响,陆静,孟卫东,本文采用分笔交易的高频数据研究了股权结构对指令驱动的连续竞价市场中流动性和非对称信息的影响。研究表明,机构投资者对股票流
美尔雅期货发布的最新股指期权月报指出，国内风险因素的释放已经导致了期权波动率溢价空间的进一步打开。该报告详细分析了当前的市场情况和政策动态，并对股指期权的交易策略和风险管理进行了深入研究。根据报告指出
股指期权研究-美尔雅期货-股指期权月报：宽信用预期升温，隐含波动率偏低。本月份报告重点关注了宽信用预期的升温和期权隐含波动率的偏低。随着市场信心回暖，投资者对于宽信用预期的增加使得股指期权的交易呈现出
论文研究-中国期货市场高频波动率的长记忆性.pdf, 利用GPH方法对中国期货市场收益率的高频数据进行检验,实证结果表明:
本报告由国元期货撰写，重点研究了股指期权的市场表现。我们观察到期权成交活跃度出现下滑趋势，同时期权波动率也表现为低位震荡。该报告详细分析了这些现象的原因和可能的影响。该文件是PDF格式的，可供下载。
本研究试图探索印度期货市场中全新资产类别的期货中投资者的从众行为。 为了进行实证分析，它使用了交易所交易的股票期货合约数据，该数据是2011年1月至2016年6月国家证券交易所（印度，NSE）的期货和
本研究报告由中银国际期货针对股指期权实际波动率的低点进行了深入分析。基于该分析结果，我们提出了卖出策略为主的建议。报告详细介绍了实际波动率偏低的原因和影响，以及可能的投资机会。通过该报告，读者可以全面
选取我国供给侧改革前后的两年期动力煤期货和现货价格日数据,以VECM模型为基础,创新性地使用信息份额IS模型,最新修正信息份额MIS模型以及永久短暂PT模型,对我国动力煤期现货市场受到短期内和长期内的
利用2016年1月28日至2017年5月10日的纽卡斯尔NEWC动力煤现货、秦皇岛港口动力煤平仓价和郑州期货商品交易所动力煤期货价格日数据,对煤炭现货与期货价格之间的关联性,以及国内国际现货与国内期货
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