论文研究 上海证券市场日期效应检验及其有效性的研究.pdf

论文研究-上海证券市场日期效应检验及其有效性的研究.pdf,  以随机选取的沪市18支典型股票的收益率为样本，通过对任意两类日收益率及其残差的统计分析及其日期效应的研究，结果表明：上海证券市场存在着较为明显的日期效应。这一结果支持了目前学术界关于上海证券市场弱有效性的观点。