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投资者情绪对上证综指收益率影响的实证研究,王健,凌鑫,本文首先以市场指标建立投资者信心指数,而后利用ARCH、GARCH、TGARCH模型分别模拟投资者情绪波动的方程,得到投资者情绪波动的条件均
这项研究的目的是评估通过财务比率变量预测股市收益时偏斜度在投资者效用中的重要性。 我们使用上海证券交易所和深圳证券交易所的四个主要股市指数的每日时间序列。 我们找到了市场收益中市盈率和市净率的可预测性
自21世纪初以来,股票市场经历了许多牛市暴发,股票已从一个小型投资领域逐渐进入公众视野。 在大数据时代,投资者如何从大量信息中获取正确的信息? 选择成为最关键的问题。 本文以2018年煤炭行业17家上
论文研究-中国股市有效性动态变化的实证研究.pdf, 收益的显著相关通常称为可预测性.若收益是可预测的,则在一定程度上表明市场是无效的.我们基于可变参数的Kalman滤波模型,利用我国股票市场近10
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投资者情绪对我国基金市场风险收益关系的影响研究,戴晓凤,李媛彦,我国证券市场中投资者的主体是个体投资者,个体投资者在专业度和信息的获取方面弱于机构投资者,因而其投资行为很容易受到情绪的
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