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在IT行业中，'drift:没有目标的运动'这个标题可能指的是一个项目或者软件库，它专注于处理数据流中的概念漂移问题。概念漂移是指随着时间的推移，数据的分布发生变化，使得学习到的模型预测性能下降的现象
我们为欧洲期权开发了两个新的定价公式。这些公式的目的是为了更好地理解模型中每个术语的影响，并提高计算速度。我们考虑了随机波动率的SABR模型（β=1），我们使用MalliavinCalculus的工具
若本周美联储决定降息，预计将对资产价格产生显著影响。在货币宽松环境下，债券市场收益率有望下降，进而推动资金向股市转移，推动股价上涨。此外，降息亦有利于房地产市场的回暖，房价可能会获得一定支撑。然而，投
这份来自招商证券的报告，深入探讨了全球资产价格的现状，以及美联储货币政策对市场的影响。报告指出，尽管美联储当前对加息保持谨慎态度，但其耐心并非无限。一旦通胀压力持续升温，或经济数据超出预期，美联储将可
蒙特卡洛期权定价模型，自定义到期时间，标的价格，可返回蒙特卡洛期权定价
*如何理解B-S期权定价公式1可看作证券或无价值看涨期权的多头可看作K份现金或无价值看涨期权的多头2可以证明为构造一份欧式看涨期权需持有份证券多头以及卖空数量为的现金注市价*概率-执行价格*概率=看涨
基于期权博弈的风险分析和套期保值，刘新华，陈世平，不完备市场理论下，分析了Black-Scholes期权定价模型和博弈论之间的联系，利用期权博弈方法研究最优期权交易策略。为了使风险最小化�
考虑一个供应商与一个零售商组成的单一时段、单一产品的两层供应链模型. 供应商提供基于期权的数量 柔性契约, 零售商将条件在险价值作为其风险度量准则. 首先得到了零售商的初始订货量及期权购买量与风险厌恶
期权定价问题的数学模型 金融数学是研究经济运行规律的一门新兴学科，是数学与 金融学的交叉，建立数学模型是对金融理论和实践进行数量分 析和研究的主要方法。金融数学的几个主要理论是投资组合选 择理论，资本
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