BS期权定价模型解说

基于Monte-Carlo和Crank-Nicolson有限差分法的欧式障碍期权定价，胡素敏，，近年来国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式和美式期权外，还涌现出了大量的由标准期权变化、组合、派生出的新品

在这项研究工作中，为了找到非线性时间分数阶偏微分方程的精确解，我们引入了两种算法。这些算法在以下结构中提出：改进的同伦摄动方法（MHPM），同伦摄动和Sumudu变换方法。使用这两种方法获得的结果是相

论文研究-随机利率条件下的欧式期权定价.pdf,  分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格

论文研究-基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价.pdf,  通过收益率时间序列分析,估计了非高斯ARMA-

有交易费的时间依赖型回望期权的定价研究，王建稳，王利伟，假定标的资产模型中的参数为时间的函数(即无风险利率为r(t)，标的资产的期望回报率为u(t),标的波动率为l(t)以及红利率为q(t))，利用风

基础资产不可交易的欧式期权消费效用无差别定价,易昊,杨招军,本文提出基于“消费效用无差别”对完备市场及非完备市场下欧式期权进行统一定价的新方法。在完备市场下,论证了关于一般效用函数

论文研究-股灾期间上证50ETF期权定价研究.pdf,  从理论上探讨了股灾期间大盘指数对期权定价的影响，改进了用于表征股灾期间上证指数宽幅震荡过程的欠阻尼二阶系统阶跃响应函数，并考虑了上证指数对标的

股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价，陈琪琼，杨向群，文献[3]讨论了股票价格过程遵循指数O-U过程的离散时间最大值期权的定价问题。本文讨论股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨

银行资产负债中隐含期权的风险衡量及其定价，李君，，随着利率市场化进程的加快，银行资产负债中的隐含期权风险渐渐地成为商业银行的主要风险管理对象，针对这种现象，本文提出了一系

分数次black-scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法