本文提供了一个基于Kumar和Maheswaran [1]提出的基于无偏AddRS估计量的欧元/美元汇率波动模型和预测框架。 该框架基于异构自回归（HAR）模型，以捕获市场中的异构性并考虑数据中的长存储量。 结果表明，与其他波动率模型相比，基于无偏极值波动率估计量的框架生成的每日波动率预测更加准确。