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论文研究-基于高阶矩风险控制的贷款组合优化模型.pdf, 以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数, 以VaR来控制贷款组合的风险价值, 以偏度约束来控制贷款组合收益率的整体分布向大于均值的方向倾斜
基于线性完备变换的银行贷款组合优化模型,迟国泰,吴珊珊,以收益率风险价值限额和贷款组合期望收益率为约束条件,以贷款组合风险最小为目标函数,建立了基于收益率风险价值约束的银行贷款
通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了商业银行贷款组合优化决策的机会准则模型,即可能性准则模型、必要性准则模型和可信性准则模型。对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出了模型的清晰等价类,这些
模拟退火算法在贷款组合优化决策中的应用简洁、实用的特性,相信能够为大家利用人力、物力、财力、资源等...该文档为模拟退火算法在贷款组合优化决策中的应用,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣
针对现有研究难以解决具有一般性的多层风险决策问题, 在分析给出多层决策中知识表达具有整体判断特 征命题的基础上, 基于整体判断思想提出了多层风险决策的建模思路及相关原理, 并针对其中的关键问题—–决策
基于利率风险双重免疫的资产负债组合优化模型，迟国泰，杨磊，提出了双重免疫组合优化原理，揭示了银行净值与凸度关系的函数表达式，以持续期缺口免疫和凸度缺口免疫为条件，以控制贷款组合的
对于多元金融资产组合，针对资产收益的厚尾性、波动的畀方差性及资产间的非线性相关结构等特征，采用SV．t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征，应用Copula函数处理多元资产间的相关
商业银行贷款组合效用最大化决策模型，刘艳萍，张娜，为了实现商业银行贷款组合的优化，本文以效用最大化作为目标函数，以组合风险价值VaR为约束条件，构建了商业银行贷款组合效用最大
基于蒙特卡洛技术的贷款组合模型，常旭华，张亚鹏，通常项目的风险与报酬成正比，银行贷款不仅要考虑报酬最大化，还要考虑风险最小。而目前的贷款组合模型不能做到风险与报酬同步化
论文研究-基于多期动态优化的银行资产组合决策模型.pdf,
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