论文研究 连续模型的模拟最小Hellinger距离估计量的渐近正态分布
某些分布没有封闭形式的密度,但是从它们中抽取样本很简单。 对于这种分布,模拟最小Hellinger距离(SMHD)估计似乎很有用。 由于该方法是基于距离的,因此它自然很健壮。 本文是对以前的论文的后续,在先前的论文中,SMHD估计量仅被证明是一致的。 本文建立了它们的渐近正态性。 对于存在所有正整数矩的任何参数族分布,SMHD方法的渐近性质表明,SMHD估计量的方差达到基于模拟的估计量的下限,该估计量基于Fisher信息矩阵的逆,通过一个常数进行调整,该常数反映了模拟导致的效率损失。 所有这些特征表明,SMHD方法可应用于许多领域,例如金融或精算科学,在这些领域中,我们经常会遇到没有封闭形式密
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