一揽子信用互换合约的单因素t-copula定价模型,何旭彪,邓洋,高斯copula模型很难捕捉一揽子信用互换合约中资产间违约的尾部相关性。本文基于单因素t-copula模型,导出了计算第n次违约互换合约的条