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本文提出了一个多元VAR-BEKK-GJR-GARCH波动率模型来评估股票，债券和货币市场收益与收益波动之间的动态相互依赖性。提议的模型允许市场互动，从而为证券定价，衡量风险价值（VaR），资产分配和
复杂粒子多次级多分支-混沌波动性基本假设，李宗诚，，本文通过探讨建立二级交叉分析量子结点，将可以为量子力学描述的物质波及其波动性与可以为经典力学描述的物质波包及其波动性联�
基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究，胡素敏，周圣武，随着全球经济一体化,投资自由化的发展，又由于存在不同的决定汇率的原则，各国之间经济的相互依赖加强，货币政策间的合作也日趋�
这个版本是 David Rooke 提出的,是为了解决布林带的一些问题。
针对证券市场指数内部结构的复杂性和影响因素的高维性，提出基于MPCA-RBF（多线性主成分分析法—径向基神经网络）模型的证券市场指数时间序列预测方法。由于证券市场间存在关联性，选取了7个证券市场及34
利用混沌分形动力学原理功率谱分析,相空间重构和多分形理论等方法,以上海证券综合指数为例对证券市场中股票价格的变动进行了分析和探讨,证明了其波动是具有内在随机性。
本文探讨了三种加密货币(比特币,莱特币和瑞波币)的半衰期波动性度量。 使用了两种具有学生t分布的GARCH系列模型(PGARCH(1,1)和GARCH(1,1))。 人们意识到,PGARCH(1,1)
基于人民币升值下的广东外贸地位波动性研究，王升，，广东外贸同全国外贸具有显著的协整关系。从进出口增长态势判断，广东外贸可以当作全国外贸的缩影，它们的变化趋势具有显著的一致
论文研究-中国利率政策和证券市场的关系的分析.pdf, 根据现值理论，利用事件分析和协整与误差校正模型方法研究了当前中国利率政策对证券市场的短期影响和长期影响，发现利率政策对证券市场的短期影响有反常
本文利用自动方差比检验以及Belaire-Franch和Contreras（2004）的排名检验来检验印度汇率相对于美元（USD），英镑（GBP），欧元和日元的自适应市场假设。 （日元）。 我们使用重
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