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基于条件极值理论下的VaR估计及应用，张凯文，严定琪，自从1988年国际清算银行和美国监管机构采用VaR以后，VaR便在风险测量中流行起来。VaR还更一步的被推广到股市风险测量中。用来进行风�
基于条件Copula-GARCH模型的VaR估计，段福林，，在险价值(ValueatRisk简写成VaR)在风险管理中起到了非常重要的作用，投资组合中VaR的计算通常假设资产收益率序列的联合分布是多元
论文研究-高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用.pdf, 高频数据在风险价值VaR度量和预测方面的价值日益
分析评述了A股风险计量的模型、开发和应用思路
时间序列是使用越发频繁的一个课程，上传一份关于VAR模型的应用，希望对大家有帮助，由于积分需要，还是索取一些，请大家见谅
基于滞后虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计，裴培，贺壬癸，在大多数文献中，分位点回归模型是线性的，但是在实际中，线性的分位点回归模型已经不能很好地满足需要，为此本文提出了含有滞后
向量自回归模型（简称VAR模型）是一种常用的计量经济模型；该例子是VAR（1）模型的代码，可以参考vars包。
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Weibull分布VaR的区间估计，邵明川，李新民，Weibull分布是风险测度中常用的分布。本文针对Weibull分布，利用Fiducial方法构造了的广义置信区间，并将其与参数Bootstrap法
VaR约束下的投资决策模型分析管理需要的
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