omega cvar portfolio optimization and its worst case analysis.pdf 下载 qq_54132 8 0 PDF 2020-10-27 19:10:23 CVaR(conditional value at risk) 条件风险价值CVaR即条件风险价值,是由RockafeUar和Uryasev等于1997年提出的一种较VaR更优的风险计量技术 立即下载 微信扫一扫:分享 微信里点“发现”,扫一下 二维码便可将本文分享至朋友圈。