tf quant finance:用于定量金融的高性能TensorFlow库 源码

TF Quant Finance:基于TensorFlow的量化金融库 目录 介绍 该库提供了利用硬件加速支持和TensorFlow自动区分的高性能组件。 该库将为基础数学方法,中级方法和特定定价模型提供TensorFlow支持。 覆盖范围将在未来几个月内扩大。 该库分为三层: 基础方法。 核心数学方法-优化,内插,求根,线性代数,随机和准随机数生成等 中级方法。 ODE和PDE求解器,Ito处理框架,扩散路径生成器,Copula采样器等 定价方法和其他量化金融专用工具。 特定的定价模型(例如,本地卷(LV),随机卷(SV),随机本地卷(SLV),船体白(HW))及其校准。 费率曲线建立,