多期投资组合优化 我尝试重写。 我这样做主要是因为我更容易以自己喜欢的格式输入内容。 另外,这是确保我的理解正确的好方法。 优化愉快。 欢迎捐款。 截至2020-07,此版本适用于以下最新版本: cvxpy 1.1.3 padnas 1.0.5 资料尺寸 有关这些输入的确切数据类型,请参见代码文档。 T时间步长指数 N不资产,包括现金,因为存在许多与现金相关的约束。 现金项目被假定为最后一个项目,即第N个项目。 K不因素模型中的因素 返回预测形状为(T, N) pd.dataframe 。 要使用因子风险模型,必须提供多个因子相关矩阵,例如因子和特定风险协方差,因子暴露。 形状的因子协方差np.ndarray : (T, K, K) np.ndarray特定协方差np.ndarray : (T, N, N) np.ndarray因子暴露np.ndarray : (T,