随机建模 实施Euler方法求解随机微分方程。应用Dai等人提出的Kramers Moyal公式的推导。 简而言之,给定第一张图中的模拟数据,可以近似第二张图中的扩散和漂移函数。第三张图突出显示了漂移函数的近似值。 图1:近似的目标函数(仅显示扩散) 图2:随时间的漂移和扩散生成的数据。 图3:Dai等人使用等式(2)和(3)对漂移和扩散进行近似和多项式插值。 参考: 程等。 戴等。