股指期权研究-中信期货-股指衍生品研究(期权):短期偏强情绪或占据主导,但整体波动较小。对于股指期权的研究,中信期货有着丰富的经验和专业知识,分析表明,近期市场呈现出偏向强势的态势,但整体变动不大。这一研究报告对于投资者了解当前市场情况,制定投资策略具有重要参考价值。
暂无评论
上传个自己封的java接口,源码和依赖的jar包都在压缩文件里test目录下有行情的demo,交易部分的API还没完全做好,可以连上前置和登录这个java接口算是预览版吧,java与ctpapi通信用
股指期货基差定价模型的调整优化方法,优化基差定价模型
股指期货定价模型及套利损益函数,陈绍花,周圣武,本文以持仓成本模型为基础,建立股指期货的无套利定价模型,给出套利损益函数;分析了股票指数期货仿真交易中的定价效果,结果表
约翰霍尔的关于金融工程和衍生品的参考书
论文研究-现货市场异常波动下股指期货交易限制对市场质量的影响分析.pdf, 通过计算机仿真构建了基于投资者策略的跨市场金融
沪深300股指期货套期保值的实证研究,张鹭,,长期以来,对我国股指期货套期保值研究的都是采用仿真模拟数据,本文则选取2010年4月16日自沪深300股指期货推出之日至2010年12月24日的
近年来,国内金融衍生品市场发展迅速。虽然煤炭类金融衍生市场发展相对滞后,但也取得了突破。在分析已有煤炭金融衍生品的基础上,提出未来市场发展的方向,认为指数期货、期权,以及基于碳排放权交易市场的金融衍生
摘要:本报告深入探讨了永续合约作为一种新型通证衍生品的特点、优势以及潜在风险。报告首先分析了永续合约的运行机制,阐述其与传统期货合约的区别,并进一步探讨了其在风险管理、交易策略以及市场流动性等方面的
基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略源码,基于python实现。
期权及经理人股票期权定价模型研究综述,李海萍,,本文通过对经理人股票期权定价模型的综述,总结经理人期权定价的特点,根据中国实施经理人股票期权的现状,提出建立经理人股票期
暂无评论