股指期货定价模型及套利损益函数

股指衍生品研究(期权)——交易情绪受限，期权策略保持谨慎多头立场

套利

基于SVR-ANN混合模型的股指预测研究，洪嘉灏，王斌会，本文在传统人工神经网络模型的基础上，引入支持向量回归方法，构建SVR-ANN模型。将该模型应用在沪深300的指数预测中，实证结果表明�

BP neural network stock index prediction model

G-K模型及复合Poisson跳汇率模型下的外汇期权定价，成佩，严定琪，本文采用鞅方法对Garman和Kohlhagen提出的G-K模型下的外汇期权进行定价，较其他方法更为简单。然后在G-K模型的基础

本文是关于美尔雅期货股指期权月报的分析报告。报告指出，在节前调整期间，股指期权市场释放了风险，导致波动率走强的概率提升。通过分析报告可了解节前调整对股指期权市场的影响及波动率变化的趋势。此报告由股指期

股指期权研究-中信期货-股指衍生品研究（期权）：情绪短期走势强烈，节前采取多波动率布局.pdf

股指期权研究-美尔雅期货-股指期权月报：期待经济数据发布，预计期权波动率将会上升，概率较大。该报告提供了与股指期权相关的研究结果以及对市场行情的分析，帮助投资者做出相应决策。报告指出，当前情况下，市场

股指期权研究-宝城期货-金融衍生品研究：近期内股指预计将保持区间震荡的走势，投资者可通过策略布局把握机会，做好风险控制，获得稳定的回报。

本报告通过对股指期权的研究分析，预测短期内股指将呈现区间震荡的走势。宝城期货作为金融期权的专业研究机构，在股指期权领域经验丰富，为您提供准确的市场分析和研究报告，帮助您做出明智的投资决策。