股指期权研究-中信期货-股指衍生品研究(期权):情绪短期走势强烈,节前采取多波动率布局.pdf
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隐含波动率是期权定价中非常重要的参数,本文介绍如何使用B-S模型计算期权隐含波动率,并且结合沪深300指数期权数据进行实例讲解。
使用excel工具、利用BS模型求合理的期权定价。只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量,就可轻而易举的算出权证理论价格了。虽然BS公式有analytic form,但是隐含波动率并不存在一个c
大豆期货的波动率预测模型研究,郑周霞,郭海华,鉴于我国对大豆的进口依赖程度越来越高,其价格的波动对整个大豆产业影响深远,而大豆期货是整个大豆现货的核心机制,因此本文以
论文研究-基于高频数据的中国市场股指期货套利.pdf, 利用上证50ETF, 上证红利ETF 和深证100ETF 来复制沪深300指数作为现货, 构建沪深300 股指期货的无套利边界,并对IF100
我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,李嘉伟,伍海军,本文采用沪深300、上证50和中证500股指期货日收益率数据,构建三元VAR-BEKK-GARCH(1,
中国股票市场股指期货交易的对冲效应研究,王丹妮,陈其安,股指期货作为金融工具的衍生产品,投资者们可以运用其进行对冲交易,实现套期保值的效果,因此关键的环节便是确定最优的对冲比率
股指期货仿真交易市场与现货市场关联问题研究,胡啸兵,何旭静,当前中国股指期货的推出可谓山雨欲来。对其正式登台前的仿真交易市场与现货市场的关联问题进行研究无论是对股指期货正式推出的制
期权市场全景数据报告揭示了近期50ETF的冲高回落现象,表明市场参与者对于期权交易的态度偏谨慎。报告中详细分析了期权市场的各项数据,为投资者提供了宝贵的市场洞察和参考依据。通过对数据的解读,我们可以深
期权波动率交易+波动市场中的盈利策略(高清).pdf 第一章 我是谁?我为何在此 我是谁?我如何来到这里 我要去迪士尼乐园 略作停留以消除误解,如何 那些日子早已不在 回到1988年的德劳瑞恩 究竟是
东证期货最新发布了一份关于海外股指市场运行情况与股指国际化的股指期货系列专题(二)报告。
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