该学士学位论文深入研究了金融市场风险的定量度量方法，并以Matlab为工具进行了实现。通过对金融市场风险的深刻分析，本文采用了多种定量评估方法，以确保对各类风险的全面认知。在研究中，历史数据为基础的风险价值（VaR）模型得到了广泛应用，该模型可以准确测量金融资产的潜在风险水平。此外，文中还介绍了一些先进的风险评估技术，如条件风险价值（CVaR）和蒙特卡洛模拟等，以更全面地揭示金融市场的不确定性。Matlab作为一款强大的数值计算工具，在论文中得到了充分的应用，实现了各种风险模型的高效计算与仿真。通过Matlab编程实践，读者能够深入了解各种金融风险度量方法的具体实现步骤，为实际应用提供了坚实的理论支持。这项研究成果对金融从业者和研究人员具有重要的参考价值，为他们更好地理解和应对金融市场中的风险提供了有益的启示。