此性质阐述了多元正态向量的子向量仍然遵循（多元）正态分布。具体而言，给定 时， 的条件分布为 。其中， 被称为条件期望或条件均值， 被称为条件协方差矩阵或偏协方差矩阵，其元素表示为 。