多元正态向量的子向量服从多元正态分布

red539 7 0 ppt 2024-07-06 05:07:06

此性质阐述了多元正态向量的子向量仍然遵循（多元）正态分布。具体而言，给定时，的条件分布为。其中，被称为条件期望或条件均值，被称为条件协方差矩阵或偏协方差矩阵，其元素表示为。