股票买卖最佳时机，leetcode中结合MonteCarlo和ARIMA用于股票选择。交易算法的思想如下：对于某个指数的每只股票，选择该股票的最佳ARIMA模型，然后模拟股票价格的不同可能轨迹。估计股票上涨的概率为：价格实际上涨的轨迹数除以轨迹总数。

由于这一过程对大量股票进行重复，我们可以对它们进行排序。如果 $p_i$ 是股票 i 价格上涨的概率，那么如果 $p_i$ 接近1，该股票是一个很好的买入候选；如果接近0，它也是一个很好的候选人，但适合卖空。因此，我们选择的股票使得 $|p_i-0.5|$ 最大。一旦计算出最佳股票，我们根据概率大于或小于0.5来决定做多或做空。算法在 R 中实现，使用的库包括：quantmod、timeSeries、forecast。