# 看跌期权差分
半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用
半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用,牛成虎,,本文主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对以
论文研究股票期权市场的看跌期权平价最近的证据
关于美国股票期权市场中潜在违反看涨平价的研究已有很多,而本研究的目的是研究对这些异常结果的一种潜在解释。Cremers和Wein
显式差分求解BlackScholes期权定价方程
显式差分求解Black-Scholes期权定价方程,黄惠娟,李银,本文介绍有限差分方法中的显式差分法,在已有研究基础上对Blac
有限差分方法对美式看涨期权定价
本代码是对外显式的美式看涨期权的定价方法,不含执行边界,如有改进欢迎讨论
二叉树美式看跌期权的定价
(1)用多时期二叉树模型来近似风险中性几何布朗运动,通过连续复利的原理计算出股票价格的上升因子和下降因子。
(2)构建二叉树,计
看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序
假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期
论文研究跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf
论文研究-跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf,
差分差分方程
差分方程,支持有速度求加速度,有位移求速度等
差分伪差分
详细描述差分信号、伪差分信号,单端信号的本质区别,以及这三种信号的ADC采集方法。maxim公司的英文材料
差分阻抗什么是差分
这篇文章向你展示什么是差分阻抗。除此之外,还讨论了为什么是这样,并且向你展示如何正确地计算它。