# 看跌期权差分

算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用

半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用,牛成虎,,本文主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对以
21 PDF 2020-05-05

论文研究股票期权市场的看跌期权平价最近的证据

关于美国股票期权市场中潜在违反看涨平价的研究已有很多,而本研究的目的是研究对这些异常结果的一种潜在解释。Cremers和Wein
39 PDF 2020-06-07

显式求解BlackScholes期权定价方程

显式差分求解Black-Scholes期权定价方程,黄惠娟,李银,本文介绍有限差分方法中的显式差分法,在已有研究基础上对Blac
19 PDF 2020-05-14

有限方法对美式看涨期权定价

本代码是对外显式的美式看涨期权的定价方法,不含执行边界,如有改进欢迎讨论
38 DOCX 2019-04-29

二叉树美式看跌期权的定价

(1)用多时期二叉树模型来近似风险中性几何布朗运动,通过连续复利的原理计算出股票价格的上升因子和下降因子。 (2)构建二叉树,计
23 M 2020-06-17

看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序

假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期
21 M 2020-12-12

论文研究跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf

论文研究-跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf,
17 PDF 2020-07-20

方程

差分方程,支持有速度求加速度,有位移求速度等
77 M 2019-02-18

详细描述差分信号、伪差分信号,单端信号的本质区别,以及这三种信号的ADC采集方法。maxim公司的英文材料
107 PDF 2019-03-17

阻抗什么是

这篇文章向你展示什么是差分阻抗。除此之外,还讨论了为什么是这样,并且向你展示如何正确地计算它。
22 PDF 2020-08-19