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波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

68 CAJ 2019-05-14

已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较，王阳，雷钦礼，本文以沪深300指数为例，将基于其5分钟高频数据的已实现波

32 PDF 2020-04-19

隐含波动率:隐含波动率估计并通过反转Black-Scholes模型绘制波动率表面

22 ZIP 2021-02-25

随机波动模型介绍以及衍生模型，提供编程算法

45 PPT 2019-05-28

本文档介绍了如何对收益率进行时间序列分析，并用garch模型对波动率进行预测

28 ZIP 2019-07-12

论文研究-基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf, 本文研究了一种基于波动率测量误差的波动率预测模型，并做了非线性扩展，期

19 PDF 2020-07-17

用EGARCH-SGED预测股市波动率，梁岩，卢丑丽，本文用正态分布下的指数GARCH(EGARCH-N)模型和有偏的广义误差分

27 PDF 2020-05-14

期权定价中的波动率，贾东芳，，波动率是金融产品定价和风险管理中最重要的考虑因素之一，所以针对标的资产价格阐述波动率假设的研究最为

24 PDF 2020-05-15

波动率/恐慌指数VIX数据 - 根据实盘原始股票期权行情数据计算VIX从2015-01至2020-06（持续更新中...) -

51 ZIP 2020-07-20

15 PPT 2021-01-09