Ta上传的资源 (0)

matlab实现的VAR模型,用于对投资组合风险进行评价。 一.VaR模型基本思想 VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:VaR是在既定头寸被冲销(be neutralige

超声仿真工具包，首先确保你用来预测的输入数据，格式跟训练数据一样（否则肯定不能使用）。在上面的网络里，我们的每组输入数据含有6个指标，那么用来预测的数据，也必须符合以上要求。