投资收益随机的风险模型的绝对破产概率

自中共十九大以来，中国对保险业风险的防范和控制提出了更加严格的要求。 为了衡量中国保险基金四种主要投资类型（银行存款，债券投资，股票投资，基金投资）的风险和绩效，本文首先介绍了中国保险基金投资的发展和

论文研究-风险投资退出决策的复合模型研究.pdf,

基于可信性理论,提出一类新的带有模糊参数的风险投资机会约束模型。由于提出的风险投资问题包含带有无限支撑的模糊变量参数,因此它是一个无限维的优化问题。为了求解这个模糊优化问题,这里将逼近方法嵌套到神经网

本文针对目标为优化投资和风险控制策略的保险公司，在船体和白色随机波动率（SV）模型下考虑了最佳投资和风险控制问题。 假定保险人的剩余过程跟随布朗运动而漂移。 保险公司可以对金融市场进行投资，该金融市场

*这是数模建模中概率模型这章的一个例子,初看的时候觉得运用的是非常简单的概率知 识与优化求极值的问题,但是不知是我的理解能力有限或是数学水平有限,在看这个例子 的建模时非常费劲.* 先给出原文 原创文

论文研究-信用违约风险模型中违约概率的统计推断.pdf,

本文基于模糊概率理论建立了水资源短缺风险评价模型,可对水资源短缺风险发生的概率和缺水影响程度给予综合评价。首先构造隶属函数以评价水资源系统的模糊性;其次利用Logistic回归模型模拟和预测水资源短缺

采用布朗随机运动过程的原理,进行保险公司破产概率的下界估计,采用matlab编程

本文研究了超额损失再保险下的离散时间风险模型。 建立后代和再保险公司的调整系数，作为配额份额水平和保留水平的函数。 通过the法，后代和再保险人的破产概率仍然具有指数形式。 最后，提供了数值示例来说明

论文研究-收益率,波动率与投资者风险偏好.pdf,  为研究资产期望收益率与条件方差间的相关性，本文使用上证综合指数日度收益率数据及混频条件异方差模型（GARCH-MIDAS）对投资者风险偏好进行了估