聚合信用风险模型在我国商业银行应用的方法论探讨

聚合信用风险模型在我国商业银行应用的方法论探讨，彭建刚，刘波，根据VaR的基本原理和《巴塞尔新资本协议》的要求并结合我国商业银行的现实情况，本文对数据需要量相对较少的聚合信用风险模型(Credi