论文研究不确定环境下的跳扩散连续时间资产配置策略.pdf

论文研究-不确定环境下的跳扩散连续时间资产配置策略.pdf,  金融市场是一个复杂的非线性系统，在不确定环境下，如何在有限时域内最优配置资源，是金融理论研究的核心问题之一.面对现实生活中的大量不确定性因素以及多期投资问题，Markowitz的投资组合理论以及在其基础上发展起来的资本资产定价理论和套利定价理论则显得无能为力.本文研究了不确定环境下极大极小风险控制的连续时间投资组合优化问题，运用