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基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型，迟国泰，洪忠诚，应用资本资产定价模型(CAPM)中的单因子模型表达贷款收益和风险函数，以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标，运用非线性规划
银行对贷款风险管理的把控，大家可以学习一下。 .nh文件
论文研究-基于ES-TV的贷款承诺极端风险测度模型.pdf, 在BaselⅢ的风险计量新要求及中小企业融资成本高、违约风险
本文深入研究了基于长短时记忆网络（LSTM）的双层贷款风险预测模型，旨在为金融领域提供更为准确和可靠的违约风险评估工具。首先，我们回顾了LSTM在时间序列数据处理中的优越性，并解释了其在贷款违约预测中
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在Hadoop大数据平台的基础上构建了一个基于MapReduce框架并行化的C4.5决策树算法,并采用此算法设计了一套银行贷款的风险预测系统。算法结合MapReduce框架、HDFS 文件存储系统,使
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基于线性完备变换的银行贷款组合优化模型,迟国泰,吴珊珊,以收益率风险价值限额和贷款组合期望收益率为约束条件,以贷款组合风险最小为目标函数,建立了基于收益率风险价值约束的银行贷款
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